§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013年1月1日起至2013年3月31日止。
§ 2 基金产品概况
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
3.1.1天弘现金管家货币A级
单位:人民币元
3.1.2天弘现金管家货币B级
单位:人民币元
注：1、本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
3.2.1.1 天弘现金管家货币A级
3.2.1.2 天弘现金管家货币B级
注：本基金的收益分配是按日结转份额。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
3.2.2.1天弘现金管家货币A级基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2012年6月20日至2013年3月31日）
3.2.2.2天弘现金管家货币B级基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2012年6月20日至2013年3月31日）
注： 1、本基金合同于2012年6月20日生效，本基金合同生效日起至披露时点不满1年。
2、按照本基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金的建仓期为2012年6月20日—2012年9月21日，建仓期结束时，各项资产配置比例均符合基金合同的约定。
3、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。
§4 管理人报告
4.1 基金经理简介
注：1、上述任职日期分别为基金合同生效日、本基金管理人对外披露的任职日期。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易原则的异常交易。
本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
为规范投资行为，公平对待投资组合，制定《异常交易监控和报告办法》对可能显著影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。
本报告期内，严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易；针对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控，保证分配结果符合公平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。
本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金的投资策略和运作分析
2013年1季度，经济基本面处在弱复苏的通道中，物价水平基本可控，货币政策维持中性，在外汇占款持续回升带动下银行间市场资金面宽松，资金利率也进一步下降。反映在债券市场上，年初债券供给相对较少，而配置需求旺盛，各个品种的收益率都有所下行，其中AAA短融估值收益下降近50BP。
报告期内，本基金适度降低组合久期，卖出部分期限较长短融，实现收益，同时提高了期限较短的高评级短融配置。在春节前夕，2月底和3月底等资金利率相对较高时，增加了逆回购比例和较长期限的存款配置。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止2013年3月31日，本基金A级基金份额净值收益率为 0.8544%，B级基金份额净值收益率为0.9145%，同期业绩比较基准收益率为0.3381%。
4.4.3 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2013年2季度，我们判断经济将继续保持温和复苏的态势；物价处于较低水平，猪周期处于下行阶段，消费物价中枢将在3%以内。货币政策将依然保持中性政策，但通过公开市场持续收紧流动性的趋势短期内不会改变，外汇占款与1季度相比将有所放缓，银行间资金面继续维持平稳状态，但要警惕财政存款、新股和半年末等因素引发的资金阶段性紧张。短融收益上预计会维持相对稳定的局面。
投资策略上，将继续执行稳健的操作策略，在确保流动性和安全性的前提下，适度提高其收益性，确保货币基金稳健运行。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
5.2 报告期债券回购融资情况
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例应取报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值；对于货币市场基金，只要其投资的市场（如银行间市场）可交易，即可视为交易日。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
本报告期内，本货币市场基金债券正回购的资金余额均未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
报告期投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
根据本货币市场基金基金合同的约定，其投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超过120天，故本报告期内，本货币市场基金投资组合平均剩余期限未发生超过 120 天的情况。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
5.6“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1基金计价方法说明
本基金估值采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余存续期内按照实际利率法进行摊销，每日计提损益。本基金通过每日计算基金收益并分配的方式，使基金份额净值保持在人民币1.00元。
为了避免采用“摊余成本法”计算的基金资产净值与按市场利率和交易市价计算的基金资产净值发生重大偏离，从而对基金份额持有人的利益产生稀释和不公平的结果，基金管理人于每一估值日，采用估值技术，对基金持有的估值对象进行重新评估，即“影子定价”。投资组合的摊余成本与其他可参考公允价值指标产生重大偏离的，应按其他公允指标对组合的账面价值进行调整，调整差额确认为“公允价值变动损益”，并按其他公允价值指标进行后续计量。如基金份额净值恢复至1元，可恢复使用摊余成本法估算公允价值。如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。
5.8.2 本报告期内，本基金未持有的剩余期限小于 397 天但剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券。
5.8.3本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，未发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.8.4 其他资产构成
5.8.5 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
（一）天弘现金管家货币A级
单位：份
（二）天弘现金管家货币B级
单位：份
注：1、本基金合同生效日为2012年6月20日。
2、总申购份额含红利再投、分级调整、转换入的基金份额。
3、总赎回份额含分级调整、转换出的基金份额。
§7 影响投资者决策的其他重要信息
1、2012年7月6日本基金管理人发布公告，天弘现金管家货币市场基金将于2012年7月10日开放日常申购、赎回、定期定额投资及转换业务。
2、2012年9月 25日本基金管理人发布公告，天弘现金管家货币市场基金将于2012年9月27日暂停申购、转换转入业务，并将于2012年10月8日恢复上述业务的办理。
3、2012年12月 25日本基金管理人发布公告，天弘现金管家货币市场基金将于2012年12月27日暂停申购、转换转入、赎回、转换转出和定期定额投资业务，并将于2013年1月4日恢复上述业务的办理。
4、2013年2月5日本基金管理人发布公告，天弘现金管家货币市场基金将于2013年2月7日暂停申购、转换转入业务，并将于2013年2月18日恢复上述业务的办理。
5、2013年3月29日本基金管理人发布公告，天弘现金管家货币市场基金将于2013年4月2日暂停申购、转换转入业务，并将于2013年4月8日恢复上述业务的办理。
§8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1、中国证监会批准天弘现金管家货币市场基金募集的文件
2、天弘现金管家货币市场基金基金合同
3、天弘现金管家货币市场基金招募说明书
4、天弘现金管家货币市场基金托管协议
5、天弘基金管理有限公司批准成立批件、营业执照及公司章程
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
8.2 存放地点
天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层
8.3 查阅方式
投资者可到基金管理人的住所及网站或基金托管人的住所免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
公司网站：www.thfund.com.cn
天弘基金管理有限公司
二〇一三年四月十九日
基金简称
天弘现金管家货币
基金主代码
420006
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
2012年6月20日
报告期末基金份额总额
1,272,884,215.86份
投资目标
在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性分析和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极投资，在控制风险和保证流动性的基础上，力争获得稳定的当期收益。
业绩比较基准
同期七天通知存款利率（税后）
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
基金管理人
天弘基金管理有限公司
基金托管人
中国邮政储蓄银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称
天弘现金管家货币A
天弘现金管家货币B
下属两级基金的交易代码
420006
420106
报告期末下属两级基金的份额总额
A级
B级
189,187,633.30份
1,083,696,582.56份
主要财务指标
报告期（2013年1月1日-2013年3月31日）
本期已实现收益
1,877,527.91
本期利润
1,877,527.91
期末基金资产净值
189,187,633.30
主要财务指标
报告期（2013年1月1日-2013年3月31日）
本期已实现收益
6,724,002.34
本期利润
6,724,002.34
期末基金资产净值
1,083,696,582.56
阶段
净值收益率①
净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
0.8544%
0.0052%
0.3381%
0.0000%
0.5163%
0.0052%
阶段
净值收益率①
净值收益率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④
过去三个月
0.9145%
0.0052%
0.3381%
0.0000%
0.5764%
0.0052%
姓名
职务
任本基金的基金经理期限
证券从业年限
说明
任职日期
离任日期
刘冬
本基金基金经理；天弘丰利债券型证券投资基金基金经理；天弘债券型发起式证券投资基金基金经理；天弘永利债券型证券投资基金基金经理助理；本公司股票投资部总经理助理。
2012年6月
—
7年
男，经济学硕士。历任长江证券股份有限公司宏观策略研究分析师。2008年加盟本公司，历任固定收益研究员、宏观策略研究员。
王登峰
本基金基金经理。
2012年8月
—
4年
男，硕士研究生。历任中信建投证券股份有限公司固定收益部高级经理。2012年加盟本公司，历任固定收益研究员。
序号
项目
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
1
固定收益投资
571,433,965.28
44.14
其中：债券
571,433,965.28
44.14
资产支持证券
-
-
2
买入返售金融资产
510,001,605.00
39.40
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
3
银行存款和结算备付金合计
201,741,999.25
15.58
4
其他资产
11,384,023.39
0.88
5
合 计
1,294,561,592.92
100.00
序号
项目
占基金资产净值的比例（%）
1
报告期内债券回购融资余额
3.03
其中：买断式回购融资
-
序号
项目
金额（元）
占基金资产净值的比例（%）
2
报告期末债券回购融资余额
20,999,869.50
1.65
其中：买断式回购融资
-
-
项目
天数
报告期末投资组合平均剩余期限
62
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
109
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
35
序号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值的比例（%）
各期限负债占基金资产
净值的比例（%）
1
30天以内
49.63
-
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
2
30天（含）-60天
8.66
-
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
3
60天（含）-90天
19.64
-
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
4
90天（含）-180天
13.43
-
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
5
180天（含）-397天
9.45
-
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
-
-
6
合 计
100.81
-
序号
债券品种
摊余成本（元）
占基金资产净值比例(%)
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
69,987,873.28
5.50
其中：政策性金融债
69,987,873.28
5.50
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
501,446,092.00
39.39
6
中期票据
-
-
7
其他
-
-
8
合计
571,433,965.28
44.89
9
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
-
-
序号
债券代码
债券名称
债券数量(张)
摊余成本(元)
占基金资产净值比例(%)
1
041253038
12苏核电CP001
600,000
60,279,364.81
4.74
2
071302001
13国泰君安CP001
500,000
50,035,601.72
3.93
3
071304003
13广发CP003
500,000
50,020,508.93
3.93
4
120218
12国开18
500,000
50,002,401.25
3.93
5
041260043
12农四师CP001
400,000
40,240,808.14
3.16
6
041262027
12云铜CP001
300,000
30,154,787.99
2.37
7
041271010
12凤传媒CP001
300,000
30,059,129.34
2.36
8
071305001
13证金CP001
300,000
29,995,211.45
2.36
9
041252049
12北部湾CP002
300,000
29,995,169.42
2.36
10
041259027
12晋能源CP001
200,000
20,172,667.95
1.58
项目
偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25（含）-0.5%间的次数
0次
报告期内偏离度的最高值
0.1692%
报告期内偏离度的最低值
0.0724%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值
0.1226%
序号
名称
金额（元）
1
存出保证金
-
2
应收证券清算款
-
4
应收利息
9,546,293.20
5
应收申购款
1,837,730.19
6
其他应收款
-
7
其他
-
8
合计
11,384,023.39
报告期期初基金份额总额
340,333,423.67
报告期期间基金总申购份额
438,863,874.59
报告期期间基金总赎回份额
590,009,664.96
报告期期末基金份额总额
189,187,633.30
报告期期初基金份额总额
375,543,731.55
报告期期间基金总申购份额
1,779,515,551.23
报告期期间基金总赎回份额
1,071,362,700.22
报告期期末基金份额总额
1,083,696,582.56
2013年3月31日
基金管理人：天弘基金管理有限公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一三年四月十九日
2013年第一季度报告