* 新资本管理办法实施後,工行资本水平会有所提高
* 工商银行净息差在三季度小升至2.67%
* 不良余额增长,逾期余额下降
路透北京10月31日电---全球市值最大银行--中国工商银行(601398.SS: 行情)(1398.HK: 行情)周三表示,新资本管理办法的实施将使得该行资本充足率进一步提高,若用内评法计量提高比例会更高.
在面对利率市场化的冲击中,大银行表现出较强的抵御风险能力和议价能力.五大行三季度息差均未下降,且有不同程度提升.而工行高管亦认为,未来息差可持稳.
工行行长杨凯生表示,按照2011年底数据测算,如果用最基本的办法,即权重法计量信用风险,标准法计量操作风险和市场风险,工行的资本充足率将提升6个bp,核心一级资本充足率提升4个bp;若用更先进的办法,即信用风险改用内评法计量的话,工行的资本充足率和核心一级资本充足率将分别提升143bp和93bp.
"这是一种合理的监管激励,如果银行监管达到一定水平,有能力对自己的各种风险按照内评法进行计量了,资本占用应该是节约的.我们非常期待能够及早使用内评法计量."杨凯生在分析师业绩发布会上称.路透获得了该会议纪要.
一位消息人士稍早告诉路透,银监会监管一部管辖的五家大型国有上市银行有望提前获得验收通过,实施内部评级法.而这将使上述大行的资本充足率明显提高.
杨凯生并称,监管层非常审慎,因为他们预见到有些银行的资本充足率将因内评法大幅提升,所以设置了三年的并行期,如果银行提升过快,就会打相应折扣.
根据此前券商测算,如实施内评法後,对公业务节省资本并不十分明显,但零售业务的综合风险权重将从目前60%降至20-30%.中金公司亦认为,资本监管进入放松周期是未来银行股价上行的主要推动力.
工行上日公布的业绩显示,第三季度净利同比增长15%,基本符合市场预期,主要得益於净利息收益率(净息差)上升,三季度净息差2.67%,较半年末提升一个百分点.工行於9月末的不良贷款率为0.87%,核心资本充足率10.51%,资本充足率13.61%.
但上述消息人士亦坦言,对於过往出险率较高的中小银行,特别是地方商业银行来说,使用内评法会导致风险资产对资本的消耗非常高."这种演练也是对银行高管的一个警示."
被称为中国版"巴塞尔协议III"的银行资本监管新规几经修改,终於通过国务院审议,并定於2013年1月1日开始实施.
周三召开的中国国务院常务会议通过新版"商业银行资本管理办法(试行)",其中明确,系统重要性银行和其他银行的资本充足率监管要求分别为11.5%和10.5%,与国内现行监管要求保持一致;并要求商业银行合理安排资本充足率达标过渡期,以利於保持适当的信贷增速.
**息差未来料持稳**
自6月8日央行第一次调降贷款利率下限,调高存款利率上限,宣告利率市场化破冰,到三季报的报告期末,已三月有余,可以看到存款利率上调的成本冲击更加明显,小银行息差下降,大银行暂维持坚挺.
在重定价方面,工行存款重定价已经全部完成,贷款亦完成40%的重定价.所以剩下60%的贷款资产重定价将是未来息差的最重要压力.
"(未来)息差不排除上下波动,但可以保持稳定."杨凯生表示.
他并称,该行前三季度新增贷款的加权平均利率在6.89%,同比提升9个bp,且截至9月末实行贷款利率上浮的比例较6月末亦有增加.
同其他银行一样,工行的不良贷款主要集中在长三角等地区,小微企业也是贷款质量主要关注点.截至9月末,小微企业贷款不良率为1.32%,长三角地区不良率为0.77%.